随着疫情防控出现重大变化我国经济也正加速复苏,市场普遍认为,在没有出现系统性风险情况下,股市中期配置价值良好。在此背景下,以主动量化手段精选股票的量化基金备受投资者青睐。据开源证券金融工程魏建榕团队截至2月10日的研究数据显示,近一年收益率超中证500指数的主动量化基金超90只。其中嘉实量化精选表现较为出色,根据银河证券数据统计,截至2月24日,该基金近一年净值增长率超中证500指数7.54%,为投资者创造了良好的超额收益。
嘉实量化精选基金成立于2015年12月7日,由嘉实腾讯自选股大数据基金转型而来。根据基金四季报显示,该基金总规模为12.82亿元,在全市场194只主动量化基金中居于前列。基金前十大重仓股分别为华海药业、和邦生物、博腾股份、中科三环、当升科技、涪陵榨菜、辽宁成大、杭可科技、盛和资源、安图生物,涵盖了医疗保健、材料、日常消费、工业、信息技术等行业,配置相对均衡覆盖较为全面。
此外,据2022年基金中报显示,嘉实量化精选机构投资者持有占基金总份额比例高达79.18%,进一步表明机构看好基金未来前景一定程度说明了对该产品的青睐。该基金由嘉实基金增强风格投资总监刘斌与基金经理龙昌伦共同管理,据其介绍,在嘉实量化精选具体操作中,主要是在资产配置的框架下,依据科学技术和系统化方法,深入分析上市公司各类型大数据,嘉实基金研究员会基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司进行研究所产生的上市公司研究数据,在此基础上构建多种投资策略。
正是依据海量、多维度的数据构建对个股全面的评估体系,并运用智能化方法优化策略权重的选股方式,最终能够精选出具有显著投资价值的上市公司构建股票投资组合,也是嘉实量化精选获取稳健收益的重要因素之一。并且刘斌强调,未来中小市值风格将是超额收益主线,以中证500为基准的增强类产品对未来环境的实用性更强,嘉实量化精选中长期配置价值将进一步显现。
数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231
嘉实量化精选股票型基金由嘉实腾讯自选股大数据策略股票型基金转型而来,成立于2015年12月7日。嘉实量化精选2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:-27.01%、-31.43%(2018);43.69%、25.36%(2019);36.26%、20.1%(2020);自基金转型2021年11月26日至报告期末未满1年(2021);-12.25%、-19.18%(2022);-10.86%、-17.82%(成立以来至2022.12.31)。历任基金经理刘斌(2015.12.7至今);龙昌伦(2017.6.22至今)。
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